Проживите свой счёт тысячу раз.
Ваша кривая эквити — лишь один из путей, которыми могло пойти ваше преимущество. Монте-Карло пересэмплирует ваши сделки тысячи раз, чтобы показать весь диапазон будущего — и риски, скрытые в хвостах.
Готовьтесь к пути, которого не ожидали.
Что, если бы те же сделки пришли в другом порядке?
Два счёта с идентичной статистикой могут ощущаться в торговле совершенно по-разному — один плавно дрейфует вверх, другой едва не сливается первым. Монте-Карло перетасовывает вашу историю сделок тысячи раз, поэтому вы видите не только среднее, но и пути неудачного стечения обстоятельств.
Бутстреп и параметрический
Пересэмплируйте свои реальные сделки, чтобы сохранить их истинную форму, или моделируйте их из статистического распределения. Запускайте любой — или оба — на реальном счёте или загруженном бэктесте.
- Бутстреп — пересэмплирует ваши реальные результаты сделок
- Параметрический — моделирует сделки из их распределения
- Выберите количество симуляций и горизонт
Видьте все пути сразу
Веерный график отображает разброс симулированных кривых эквити с медианой и перцентильными полосами — наряду с распределением просадки и гистограммой конечных балансов.
- Веер путей эквити с медианой и перцентилями
- Распределение просадки по всем прогонам
- Гистограмма конечных балансов
Вероятности, а не обещания
Каждый прогон сводится к вопросам, которые вас действительно волнуют — в виде шансов по тысячам симулированных вариантов будущего.
Вероятность достижения цели
Как часто вы достигаете цели по всем прогонам.
Вероятность разорения
Как часто счёт достигает вашего порога обнуления.
Ожидаемый и медианный баланс
Где вы оказываетесь в среднем — и в средней точке.
Ожидаемая макс. просадка
Просадка, к которой стоит готовиться, плюс как часто она превышена.
Готовьтесь к пути, которого не ожидали.
Симулируйте тысячи вариантов будущего для своего счёта или бэктеста. Начать бесплатно.