Viva a sua conta mil vezes.
A sua curva de capital é apenas um dos caminhos que a sua vantagem podia ter seguido. O Monte Carlo reamostra as suas operações milhares de vezes para mostrar todo o leque de futuros — e os riscos escondidos nas caudas.
Prepare-se para o caminho que não esperava.
E se as mesmas operações viessem por outra ordem?
Duas contas com estatísticas idênticas podem ser completamente diferentes de negociar — uma sobe suavemente, a outra quase rebenta primeiro. O Monte Carlo baralha o seu histórico de operações milhares de vezes para que veja não só a média, mas também os caminhos de azar.
Bootstrap e paramétrico
Reamostre as suas operações reais para manter a sua forma verdadeira, ou modele-as a partir da sua distribuição estatística. Corra qualquer um — ou ambos — numa conta real ou num backtest carregado.
- Bootstrap — reamostra os resultados reais das suas operações
- Paramétrico — modela operações a partir da sua distribuição
- Escolha o número de simulações e o horizonte
Veja todos os caminhos de uma vez
Um gráfico em leque traça a dispersão das curvas de capital simuladas com a mediana e bandas de percentis — a par de uma distribuição de drawdown e um histograma de saldos finais.
- Leque de caminhos de capital com mediana e percentis
- Distribuição de drawdown em todas as corridas
- Histograma de saldos finais
Probabilidades, não promessas
Cada corrida destila-se nas perguntas com que realmente se preocupa — apresentadas como probabilidades ao longo de milhares de futuros simulados.
Probabilidade de atingir o objetivo
Com que frequência atinge a sua meta em todas as corridas.
Probabilidade de ruína
Com que frequência a conta atinge o seu limiar de rebentamento.
Saldo esperado e mediano
Onde fica em média — e no ponto intermédio.
Drawdown máximo esperado
O drawdown para o qual se preparar, mais a frequência com que é ultrapassado.
Prepare-se para o caminho que não esperava.
Simule milhares de futuros para a sua conta ou backtest. Grátis para começar.