A sua curva de capital é apenas um dos caminhos que a sua vantagem podia ter seguido. O Monte Carlo reamostra as suas operações milhares de vezes para mostrar todo o leque de futuros — e os riscos escondidos nas caudas.
Duas contas com estatísticas idênticas podem ser completamente diferentes de negociar — uma sobe suavemente, a outra quase rebenta primeiro. O Monte Carlo baralha o seu histórico de operações milhares de vezes para que veja não só a média, mas também os caminhos de azar.
Reamostre as suas operações reais para manter a sua forma verdadeira, ou modele-as a partir da sua distribuição estatística. Corra qualquer um — ou ambos — numa conta real ou num backtest carregado.
Um gráfico em leque traça a dispersão das curvas de capital simuladas com a mediana e bandas de percentis — a par de uma distribuição de drawdown e um histograma de saldos finais.
Cada corrida destila-se nas perguntas com que realmente se preocupa — apresentadas como probabilidades ao longo de milhares de futuros simulados.
Com que frequência atinge a sua meta em todas as corridas.
Com que frequência a conta atinge o seu limiar de rebentamento.
Onde fica em média — e no ponto intermédio.
O drawdown para o qual se preparar, mais a frequência com que é ultrapassado.
Simule milhares de futuros para a sua conta ou backtest. Grátis para começar.
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