Análise de estratégia

Ainda está a negociar como o backtest?

Ligue um backtest à conta real ou ao EA que o executa, e o FX Monitor acompanha a divergência entre a expectativa e a realidade — e avisa-o no momento em que o real começa a desviar-se.

Backtest vs. forward · Alertas de divergência ao vivo
MétricaBacktestAo vivoΔ
Taxa de acerto61.2%54.8%−6.4pp
Fator de lucro1.741.31−0.43
Drawdown máximo8.1%12.6%+4.5pp
Operação média$23.40$21.90−6%
Backtest vs. realidade

Um backtest é uma promessa. Isto verifica se é cumprida.

Uma estratégia que parecia ótima nos testes pode degradar-se em silêncio ao vivo — spreads mais largos, slippage, condições em mudança. A Análise de estratégia coloca o backtest e os resultados reais lado a lado, para que veja a diferença à medida que se abre, e não meses depois.

Ligar e comparar

Backtest e real, lado a lado

Anexe um relatório de backtest à conta real ou ao EA que executa a estratégia. Cada métrica alinha-se numa só tabela — coluna do backtest, coluna do forward (real) e o delta entre elas.

  • Ligue um único backtest ou uma carteira de backtest
  • Colunas backtest vs. forward para cada métrica
  • Taxa de acerto, fator de lucro, drawdown, operação média e mais
Acompanhamento da divergência

Veja a diferença abrir-se em tempo real

À medida que as operações reais se acumulam, o FX Monitor mede o quanto a realidade se desviou do backtest — por métrica e ao longo do tempo — para que uma degradação lenta não passe despercebida.

  • Desvio por métrica entre backtest e real
  • Capital esperado vs. real ao longo do período real
  • Veja o ritmo: à frente, em linha ou atrás do backtest
Alertas de divergência

Ele avisa-o quando algo está errado

Em vez de ser você a vigiar a tabela, o FX Monitor vigia-a por si e levanta um alerta quando o comportamento real se afasta do que o backtest o levou a esperar.

Drawdown excedeu o backtest

O drawdown real ultrapassou o pior observado no backtest.

Fator de lucro degradado

O fator de lucro real caiu bem abaixo do do backtest.

Queda da taxa de acerto

A taxa de acerto real está bastante abaixo do esperado.

Ritmo abaixo do backtest

O real acumula lucro mais devagar do que o ritmo do backtest.

Pior do que o backtest

O desempenho geral está aquém da curva do backtest.

Estagnação

A estratégia ficou demasiado tempo sem progresso face ao teste.

Confie, depois verifique.

Ligue o seu backtest e deixe o FX Monitor dizer-lhe se a estratégia real está a cumprir a promessa. Comece grátis.

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